Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Бомбардировщики США нанесли удар по ЛивииБомбардировщики США нанесли удар по Ливии
На Италию обрушилось очередное землетрясениеНа Италию обрушилось очередное землетрясение
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Бомбардировщики США нанесли удар по ЛивииБомбардировщики США нанесли удар по Ливии
Первый грузовой поезд из Китая прибыл в ВеликобританиюПервый грузовой поезд из Китая прибыл в Великобританию
Испанские врачи спасают 8-летнюю российскую девочкуИспанские врачи спасают 8-летнюю российскую девочку
НАСА: Мы не готовы к столкновению астероида с ЗемлейНАСА: Мы не готовы к столкновению астероида с Землей
Компания Nintendo выпустила новую игровую консольКомпания Nintendo выпустила новую игровую консоль
На Италию обрушилось очередное землетрясениеНа Италию обрушилось очередное землетрясение
Украинские радикалы устроили очередной марш в КиевеУкраинские радикалы устроили очередной марш в Киеве
Украинские радикалы устроили очередной марш в КиевеУкраинские радикалы устроили очередной марш в Киеве
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Джек Николсон уходит из киноДжек Николсон уходит из кино
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:13: Новости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за изменыНовости проекта "Дом-2": один из участников расплакался из-за измены

Новость: 1 июля 09:43: Reflex выпустил новый альбом "Воспоминания о будущем"Reflex выпустил новый альбом "Воспоминания о будущем"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
9 мая, 09:32

ЦБ будет ограничивать объем внешнего долга банков

Новости экономики: ЦБ будет ограничивать объем внешнего долга банков
Уровень внешнего долга российских банков в настоящее время (порядка 20% пассивов) не является критическим.

Но в ходе реализации долгосрочной стратегии развития РФ банкам для увеличения объемов инвестиций может потребоваться привлечение существенного объема иностранных заимствований, что увеличивает их возможные потери в случае реализации стресс-сценария. В этих условиях ЦБ РФ будет ограничивать чрезмерный рост внешних заимствований банков, стимулируя менее рискованные их виды, включая еврооблигации. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном первым зампредом ЦБ РФ, профессором Алексеем Улюкаевым и аспиранткой МГУ Елизаветой Даниловой.

За 2003-2008 годы доля внешнего долга в пассивах российских банков увеличилась почти в 1,6 раза - с 10,9% до 17,4%. Объем внешнего долга кредитных организаций достиг на 1 января 2009 года 166,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,5% с начала года. При этом на 1 октября 2008 года внешний долг банков составлял 197,9 миллиарда долларов, что соответствовало 20,4% пассивов, отмечается в статье "Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулировании", опубликованной по результатам исследования Улюкаева и Даниловой в журнале ЦБ "Деньги и кредит".

Соавторы исследования рассмотрели в качестве стресс-сценария ситуацию дальнейшего углубления мирового кризиса, в результате чего среднегодовая цена на нефть марки Urals падала в 2009 году до уровня 25 долларов за баррель.

"Результаты стресс-сценария показывают, что текущий уровень внешней задолженности банков является приемлемым с точки зрения сохранения устойчивости банковского сектора в ситуации усиления кризиса. При падении цены на нефть до 25 долларов за баррель суммарные убытки банковского сектора достигнут порядка 766 миллиардов рублей. Показатель "собственный капитал/активы" при этом снизится с 16,1% до 12,9%", - считают Улюкаев и Данилова.

В настоящее время установленный ЦБ норматив достаточности капитала составляет 10%.

"В случае если доля внешнего долга банков в пассивах составляла бы 30%, устойчивость банковского сектора страны в ситуации усиления кризиса и дальнейшего падения нефтяных котировок была бы гораздо ниже. Убытки банков при реализации кризисного сценария увеличиваются почти в 3 раза по сравнению с вероятными убытками при текущем уровне внешней задолженности кредитных организаций (главным образом, за счет роста кредитного риска). Показатель "собственный капитал/активы" при этом снижается с 14,3% до 5,9%... Таким образом, максимально допустимое отношение внешнего долга к пассивам близко к уровню 20%", - делают вывод авторы статьи.

Перспективы увеличения внешнего долга

Улюкаев и Данилова спрогнозировали потребности российской экономики в долгосрочных ресурсах на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года и оценили возможные источники привлечения банками долгосрочных ресурсов для увеличения кредитного портфеля (вклады населения на срок свыше 1 года, собственный капитал, рублевые корпоративные облигации, внешние заимствования).

"Согласно Концепции, целевым ориентиром является увеличение объема кредитования экономики банковским сектором с уровня 39,8% ВВП до 80-85% в 2020 году. Согласно нашей оценке, для достижения этого активы банков должны возрасти до 121,4% ВВП. В результате отношение "внешний долг банков/пассивы" составит 22,4%, то есть выше, чем в настоящее время. Такой уровень, как показывает стресс-тестирование, при текущей структуре баланса банков является приемлемым, однако все-таки довольно рискованным", - считают соавторы исследования.

Меры регулирования

Ссылаясь на мировой опыт финансовых кризисов, Улюкаев и Данилова призывают банки быть более консервативными при анализе рисков при привлечении внешних заимствований и в большей степени ориентироваться на привлечение вкладов населения как наиболее надежного и стабильного источника средств.

В то же время, они анализируют различные инструменты денежно-кредитной политики и банковского регулирования, применяемые для ограничения роста внешней задолженности банков, делая вывод, что "для страны со свободным движением капитала и с режимом свободного плавания валютного курса наиболее эффективными могут быть введение дифференцированных требований по обязательному резервированию и ограничение максимального размера открытой валютной позиции банка".

Повышенные нормы резервирования по обязательствам в иностранной валюте перед банками-нерезидентами использовались в РФ до осени 2008 года, когда резкий рост потребности банков в ликвидности заставил Банк России значительно снизить резервные требования. "Когда ситуация нормализуется, возможно, целесообразно вновь ввести дифференциацию резервных требований и оперативно повышать норму резервирования по обязательствам перед нерезидентами в случае чрезмерного увеличения внешнего долга", - считают Улюкаев и Данилова.

Они напоминают, что ограничение открытой валютной позиции банков уже используется российским регулятором. В настоящее время сумма всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не должна превышать 20% собственных средств банка. "На наш взгляд, (она) должна сохраняться. Отмена данного ограничения в ряде стран вызвала тяжелые кризисные явления (например, в Венгрии)", - отмечают соавторы исследования.

Улюкаев и Данилова также указывают на необходимость стимулировать менее рискованные виды внешних заимствовании. Речь идет о создании более благоприятных условий для привлечения долгосрочного долга (например, с помощью дифференциации резервных требований) и для размещения еврооблигаций и других долговых бумаг по сравнению с кредитами и депозитами иностранных банков, которые могут быть быстрее предъявлены к погашению.

Для ограничения чрезмерного роста внешнего долга авторы статьи также отмечают необходимость развивать альтернативные каналы привлечения банками ресурсов: стимулировать долгосрочные сбережения населения, снижать темпы инфляции, развивать других финансовых посредников (пенсионные фонды, страховые компании, аккумулирующие долгосрочные ресурсы, инвестиционные фонды), а также внутренний фондовый рынок как источник фондирования.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
РИА Новости http://rian.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Первый грузовой поезд из Китая прибыл в Великобританию

19 января 09:36
В Находке приостановлена программа переселения из ветхого жилья

18 января 16:51
В Африке проложили новую железную дорогу

18 января 09:44
В Китае запретили добычу кораллов

12 января 16:06
Тереза ​​Мэй намекнула на болезненные переговоры по поводу выхода из ЕС

9 января 12:31
"Татфондбанк" готовят к процедуре санации

29 декабря 15:02
В Калининграде построили первый объект для ЧМ по футболу 2018

27 декабря 16:52
Япония вложит $44 млрд в подводные лодки и истребители

23 декабря 09:50
Италия просит в долг $21 млрд

20 декабря 11:38
Венесуэла закрывает границу с Колумбией

13 декабря 11:42
Трамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в Индиане

8 декабря 10:50
Производство никеля и кобальта может быть экологичным

23 ноября 16:51
В Москве открылся "Форум действий"

22 ноября 15:54
В США геологи обнаружили новое нефтяное месторождение

18 ноября 09:37
Массовая депортация иммигрантов разрушит экономику США

15 ноября 12:37
В Индии началось "денежное бешенство" из-за отказа от банкнот

11 ноября 12:40
Индия отказалась от банкноты на сумму 500 и 1000 рупий

9 ноября 11:44
Новый мясокомбинат под Владикавказом выпустил первую партию продукции

28 октября 17:04
Индия нуждается в новых реактивных истребителях

26 октября 09:34
Открылся инвестиционный форум "Россия зовет!"

12 октября 14:48
Россия и Турция запустят "Турецкий поток" через 3 года

11 октября 14:28
Всемирный энергетический конгресс открылся в Стамбуле

10 октября 14:15
В Амурской области строители возводят железнодорожный мост

29 сентября 17:02
На Жигулевской электростанции под Самарой идет модернизация

26 сентября 14:01
Установлена первая морская опора моста через Керченский пролив

21 сентября 15:32
Акции компании Apple стремительно растут

15 сентября 09:56
В Мурманской области открылась рыбоперерабатывающая фабрика

9 сентября 16:54
В Тюменской области откроют новый химический завод

8 сентября 17:28
Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

2 сентября 16:42
Владивосток собрал бизнесменов и политиков из 30 стран

2 сентября 15:34
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 990
 Главная новость дня Главная новость дня 
Украинские радикалы устроили очередной марш в Киеве Украинские радикалы устроили очередной марш в Киеве
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Во время съемок Обитель зла 6 погиб техник
Звезды скорбят по Алану Рикману
Скончался лидер группы Eagles Гленн Фрей
Камирен и Задойнов покинули Дом-2
Эльбрус Джанмирзоев попал в смертельное ДТП
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Украинские радикалы устроили очередной марш в КиевеУкраинские радикалы устроили очередной марш в Киеве
 
Новость: Сегодня будет приведен к присяге 45-й президент СШАСегодня будет приведен к присяге 45-й президент США
 
Новость: Сенегальские войска вошли на территорию ГамбииСенегальские войска вошли на территорию Гамбии
 
Новость: Наркобарон "Эль Чапо" был выдан СШАНаркобарон "Эль Чапо" был выдан США
 
Новость: В Италии спасатели ищут выживших в погребенном отелеВ Италии спасатели ищут выживших в погребенном отеле
 
Новость: В Мельбурне автомобиль врезался в толпуВ Мельбурне автомобиль врезался в толпу
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ