Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
В Индонезии обломки затонувших кораблей исчезли со дна моряВ Индонезии обломки затонувших кораблей исчезли со дна моря
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президентаПарламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента
Найдены фрагменты хвоста динозавра, которому 99 млн летНайдены фрагменты хвоста динозавра, которому 99 млн лет
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президентаПарламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента
Трамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в ИндианеТрамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в Индиане
В Индонезии обломки затонувших кораблей исчезли со дна моряВ Индонезии обломки затонувших кораблей исчезли со дна моря
Морская авиация получила первый арктический Ми-8Морская авиация получила первый арктический Ми-8
В Китае разрабатывают технологию распознавания лицВ Китае разрабатывают технологию распознавания лиц
Из Ханты-Мансийска в Москву доставлены трое детейИз Ханты-Мансийска в Москву доставлены трое детей
В Биробиджане проходит церемония прощания с погибшими в СирииВ Биробиджане проходит церемония прощания с погибшими в Сирии
В Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопаркаВ Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопарка
Дружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройстваДружба с экс-возлюбленными вызывает психические расстройства
Мик Джаггер в 8 раз стал отцомМик Джаггер в 8 раз стал отцом
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 25 августа 09:35: Новый пляжный хитНовый пляжный хит

Новость: 1 июля 09:43: Reflex выпустил новый альбом "Воспоминания о будущем"Reflex выпустил новый альбом "Воспоминания о будущем"


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
9 мая, 09:32

ЦБ будет ограничивать объем внешнего долга банков

Новости экономики: ЦБ будет ограничивать объем внешнего долга банков
Уровень внешнего долга российских банков в настоящее время (порядка 20% пассивов) не является критическим.

Но в ходе реализации долгосрочной стратегии развития РФ банкам для увеличения объемов инвестиций может потребоваться привлечение существенного объема иностранных заимствований, что увеличивает их возможные потери в случае реализации стресс-сценария. В этих условиях ЦБ РФ будет ограничивать чрезмерный рост внешних заимствований банков, стимулируя менее рискованные их виды, включая еврооблигации. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном первым зампредом ЦБ РФ, профессором Алексеем Улюкаевым и аспиранткой МГУ Елизаветой Даниловой.

За 2003-2008 годы доля внешнего долга в пассивах российских банков увеличилась почти в 1,6 раза - с 10,9% до 17,4%. Объем внешнего долга кредитных организаций достиг на 1 января 2009 года 166,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,5% с начала года. При этом на 1 октября 2008 года внешний долг банков составлял 197,9 миллиарда долларов, что соответствовало 20,4% пассивов, отмечается в статье "Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулировании", опубликованной по результатам исследования Улюкаева и Даниловой в журнале ЦБ "Деньги и кредит".

Соавторы исследования рассмотрели в качестве стресс-сценария ситуацию дальнейшего углубления мирового кризиса, в результате чего среднегодовая цена на нефть марки Urals падала в 2009 году до уровня 25 долларов за баррель.

"Результаты стресс-сценария показывают, что текущий уровень внешней задолженности банков является приемлемым с точки зрения сохранения устойчивости банковского сектора в ситуации усиления кризиса. При падении цены на нефть до 25 долларов за баррель суммарные убытки банковского сектора достигнут порядка 766 миллиардов рублей. Показатель "собственный капитал/активы" при этом снизится с 16,1% до 12,9%", - считают Улюкаев и Данилова.

В настоящее время установленный ЦБ норматив достаточности капитала составляет 10%.

"В случае если доля внешнего долга банков в пассивах составляла бы 30%, устойчивость банковского сектора страны в ситуации усиления кризиса и дальнейшего падения нефтяных котировок была бы гораздо ниже. Убытки банков при реализации кризисного сценария увеличиваются почти в 3 раза по сравнению с вероятными убытками при текущем уровне внешней задолженности кредитных организаций (главным образом, за счет роста кредитного риска). Показатель "собственный капитал/активы" при этом снижается с 14,3% до 5,9%... Таким образом, максимально допустимое отношение внешнего долга к пассивам близко к уровню 20%", - делают вывод авторы статьи.

Перспективы увеличения внешнего долга

Улюкаев и Данилова спрогнозировали потребности российской экономики в долгосрочных ресурсах на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года и оценили возможные источники привлечения банками долгосрочных ресурсов для увеличения кредитного портфеля (вклады населения на срок свыше 1 года, собственный капитал, рублевые корпоративные облигации, внешние заимствования).

"Согласно Концепции, целевым ориентиром является увеличение объема кредитования экономики банковским сектором с уровня 39,8% ВВП до 80-85% в 2020 году. Согласно нашей оценке, для достижения этого активы банков должны возрасти до 121,4% ВВП. В результате отношение "внешний долг банков/пассивы" составит 22,4%, то есть выше, чем в настоящее время. Такой уровень, как показывает стресс-тестирование, при текущей структуре баланса банков является приемлемым, однако все-таки довольно рискованным", - считают соавторы исследования.

Меры регулирования

Ссылаясь на мировой опыт финансовых кризисов, Улюкаев и Данилова призывают банки быть более консервативными при анализе рисков при привлечении внешних заимствований и в большей степени ориентироваться на привлечение вкладов населения как наиболее надежного и стабильного источника средств.

В то же время, они анализируют различные инструменты денежно-кредитной политики и банковского регулирования, применяемые для ограничения роста внешней задолженности банков, делая вывод, что "для страны со свободным движением капитала и с режимом свободного плавания валютного курса наиболее эффективными могут быть введение дифференцированных требований по обязательному резервированию и ограничение максимального размера открытой валютной позиции банка".

Повышенные нормы резервирования по обязательствам в иностранной валюте перед банками-нерезидентами использовались в РФ до осени 2008 года, когда резкий рост потребности банков в ликвидности заставил Банк России значительно снизить резервные требования. "Когда ситуация нормализуется, возможно, целесообразно вновь ввести дифференциацию резервных требований и оперативно повышать норму резервирования по обязательствам перед нерезидентами в случае чрезмерного увеличения внешнего долга", - считают Улюкаев и Данилова.

Они напоминают, что ограничение открытой валютной позиции банков уже используется российским регулятором. В настоящее время сумма всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не должна превышать 20% собственных средств банка. "На наш взгляд, (она) должна сохраняться. Отмена данного ограничения в ряде стран вызвала тяжелые кризисные явления (например, в Венгрии)", - отмечают соавторы исследования.

Улюкаев и Данилова также указывают на необходимость стимулировать менее рискованные виды внешних заимствовании. Речь идет о создании более благоприятных условий для привлечения долгосрочного долга (например, с помощью дифференциации резервных требований) и для размещения еврооблигаций и других долговых бумаг по сравнению с кредитами и депозитами иностранных банков, которые могут быть быстрее предъявлены к погашению.

Для ограничения чрезмерного роста внешнего долга авторы статьи также отмечают необходимость развивать альтернативные каналы привлечения банками ресурсов: стимулировать долгосрочные сбережения населения, снижать темпы инфляции, развивать других финансовых посредников (пенсионные фонды, страховые компании, аккумулирующие долгосрочные ресурсы, инвестиционные фонды), а также внутренний фондовый рынок как источник фондирования.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
РИА Новости http://rian.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Трамп добивается от компании Carrier сохранить рабочие места в Индиане

8 декабря 10:50
Производство никеля и кобальта может быть экологичным

23 ноября 16:51
В Москве открылся "Форум действий"

22 ноября 15:54
В США геологи обнаружили новое нефтяное месторождение

18 ноября 09:37
Массовая депортация иммигрантов разрушит экономику США

15 ноября 12:37
В Индии началось "денежное бешенство" из-за отказа от банкнот

11 ноября 12:40
Индия отказалась от банкноты на сумму 500 и 1000 рупий

9 ноября 11:44
Новый мясокомбинат под Владикавказом выпустил первую партию продукции

28 октября 17:04
Индия нуждается в новых реактивных истребителях

26 октября 09:34
Открылся инвестиционный форум "Россия зовет!"

12 октября 14:48
Россия и Турция запустят "Турецкий поток" через 3 года

11 октября 14:28
Всемирный энергетический конгресс открылся в Стамбуле

10 октября 14:15
В Амурской области строители возводят железнодорожный мост

29 сентября 17:02
На Жигулевской электростанции под Самарой идет модернизация

26 сентября 14:01
Установлена первая морская опора моста через Керченский пролив

21 сентября 15:32
Акции компании Apple стремительно растут

15 сентября 09:56
В Мурманской области открылась рыбоперерабатывающая фабрика

9 сентября 16:54
В Тюменской области откроют новый химический завод

8 сентября 17:28
Путин встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

2 сентября 16:42
Владивосток собрал бизнесменов и политиков из 30 стран

2 сентября 15:34
Экономический рост Индии по-прежнему является предметом зависти мира

1 сентября 11:40
Сибирские фермеры собирают рекордные урожаи зерна

25 августа 16:46
В Амурской области завершается строительство Нижне-Бурейской ГЭС

23 августа 16:06
Россия сегодня передаст Индии первый энергоблок АЭС "Куданкулам"

10 августа 15:09
Правительство отменило пошлину по незаходным судам

9 августа 15:44
В Китае открылась международная выставка-ярмарка

9 августа 14:42
На Байкало-Амурской магистрали открыли новый разъезд

4 августа 14:45
Взлетно-посадочная полоса аэропорта "Южный" почти готова

14 июля 15:57
В Екатеринбурге открылась выставка "Иннопром - 2016"

11 июля 15:10
Путин с рабочим визитом прибывает в Финляндию

1 июля 14:58
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 990
 Главная новость дня Главная новость дня 
В Биробиджане проходит церемония прощания с погибшими в Сирии В Биробиджане проходит церемония прощания с погибшими в Сирии
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Вера Брежнева разделась для мужского журнала ХХL (фото)
Марго Робби стала лицом журнала Vanity Fair
Вера Брежнева разделась для мужского журнала ХХL (фото)
Киноманов ждет неделя супергероев
Скончался лидер группы Eagles Гленн Фрей
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: Массовый туризм возродит русские деревниМассовый туризм возродит русские деревни
 
Новость: В Биробиджане проходит церемония прощания с погибшими в СирииВ Биробиджане проходит церемония прощания с погибшими в Сирии
 
Новость: Из Ханты-Мансийска в Москву доставлены трое детейИз Ханты-Мансийска в Москву доставлены трое детей
 
Новость: Эш Картер совершил визит в АфганистанЭш Картер совершил визит в Афганистан
 
Новость: Мик Джаггер в 8 раз стал отцомМик Джаггер в 8 раз стал отцом
 
Новость: В Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопаркаВ Нефтегорске мерзнут обитатели передвижного зоопарка
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ