Российская Информационная Сеть
English   Контакты
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ
ТОП-дайджест  Хроника  Эксклюзив  Фоторепортажи  Личное мнение  Погода  Комментарии  Поиск  RSS  Интернет-радио  
 Топ 20 сегодня Топ 20 сегодня 
Обнаружена наиболее привлекательная и сексуальная форма лицаОбнаружена наиболее привлекательная и сексуальная форма лица
далее топ дня...
 Фотожурнал: фото-топ за месяц, галерея всех фото Фотожурнал 
 Новости партнеров
 Топ новости разделов сегодня Топ новости разделов 
Северная Корея предпримет "сверхжёсткие контрмеры" в отношении СШАСеверная Корея предпримет "сверхжёсткие контрмеры" в отношении США
Правительство поддержало производителей часов, микроволновок и ввоз самолётовПравительство поддержало производителей часов, микроволновок и ввоз самолётов...
Путин неожиданно посетил офис ЯндексаПутин неожиданно посетил офис Яндекса
Сотовые операторы отказываются от GSM сетейСотовые операторы отказываются от GSM сетей
Насколько безопасна идентификация по лицу в iPhone X?Насколько безопасна идентификация по лицу в iPhone X?
В Домодедово едва не потерпел крушение самолет 426 пассажирамиВ Домодедово едва не потерпел крушение самолет 426 пассажирами
Предполагаемый убийца пауэрлифтера сдался спецслужбамПредполагаемый убийца пауэрлифтера сдался спецслужбам
Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"Речь Трампа в ООН назвали "лаем собаки"
Обнаружена наиболее привлекательная и сексуальная форма лицаОбнаружена наиболее привлекательная и сексуальная форма лица
Валерий Леонтьев рассказал о завершении карьерыВалерий Леонтьев рассказал о завершении карьеры
далее...
 Личное мнение Личное мнение 

 Новости о знаменитостях Знаменитости 
Новость: 16 июля 18:18: ЧП в московском метро: погибло 19 человекЧП в московском метро: погибло 19 человек

Новость: 17 августа 14:48: Певица Рианна создала коллекцию носков со своим изображениемПевица Рианна создала коллекцию носков со своим изображением


 Заплатим за ваше мнение!
Получайте до 1,5 долларов за каждую заполненную анкету!



 Новости экономики Новости экономики 
9 мая, 09:32

ЦБ будет ограничивать объем внешнего долга банков

Новости экономики: ЦБ будет ограничивать объем внешнего долга банков
Уровень внешнего долга российских банков в настоящее время (порядка 20% пассивов) не является критическим.

Но в ходе реализации долгосрочной стратегии развития РФ банкам для увеличения объемов инвестиций может потребоваться привлечение существенного объема иностранных заимствований, что увеличивает их возможные потери в случае реализации стресс-сценария. В этих условиях ЦБ РФ будет ограничивать чрезмерный рост внешних заимствований банков, стимулируя менее рискованные их виды, включая еврооблигации. Такой вывод содержится в исследовании, проведенном первым зампредом ЦБ РФ, профессором Алексеем Улюкаевым и аспиранткой МГУ Елизаветой Даниловой.

За 2003-2008 годы доля внешнего долга в пассивах российских банков увеличилась почти в 1,6 раза - с 10,9% до 17,4%. Объем внешнего долга кредитных организаций достиг на 1 января 2009 года 166,1 миллиарда долларов, увеличившись на 1,5% с начала года. При этом на 1 октября 2008 года внешний долг банков составлял 197,9 миллиарда долларов, что соответствовало 20,4% пассивов, отмечается в статье "Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулировании", опубликованной по результатам исследования Улюкаева и Даниловой в журнале ЦБ "Деньги и кредит".

Соавторы исследования рассмотрели в качестве стресс-сценария ситуацию дальнейшего углубления мирового кризиса, в результате чего среднегодовая цена на нефть марки Urals падала в 2009 году до уровня 25 долларов за баррель.

"Результаты стресс-сценария показывают, что текущий уровень внешней задолженности банков является приемлемым с точки зрения сохранения устойчивости банковского сектора в ситуации усиления кризиса. При падении цены на нефть до 25 долларов за баррель суммарные убытки банковского сектора достигнут порядка 766 миллиардов рублей. Показатель "собственный капитал/активы" при этом снизится с 16,1% до 12,9%", - считают Улюкаев и Данилова.

В настоящее время установленный ЦБ норматив достаточности капитала составляет 10%.

"В случае если доля внешнего долга банков в пассивах составляла бы 30%, устойчивость банковского сектора страны в ситуации усиления кризиса и дальнейшего падения нефтяных котировок была бы гораздо ниже. Убытки банков при реализации кризисного сценария увеличиваются почти в 3 раза по сравнению с вероятными убытками при текущем уровне внешней задолженности кредитных организаций (главным образом, за счет роста кредитного риска). Показатель "собственный капитал/активы" при этом снижается с 14,3% до 5,9%... Таким образом, максимально допустимое отношение внешнего долга к пассивам близко к уровню 20%", - делают вывод авторы статьи.

Перспективы увеличения внешнего долга

Улюкаев и Данилова спрогнозировали потребности российской экономики в долгосрочных ресурсах на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года и оценили возможные источники привлечения банками долгосрочных ресурсов для увеличения кредитного портфеля (вклады населения на срок свыше 1 года, собственный капитал, рублевые корпоративные облигации, внешние заимствования).

"Согласно Концепции, целевым ориентиром является увеличение объема кредитования экономики банковским сектором с уровня 39,8% ВВП до 80-85% в 2020 году. Согласно нашей оценке, для достижения этого активы банков должны возрасти до 121,4% ВВП. В результате отношение "внешний долг банков/пассивы" составит 22,4%, то есть выше, чем в настоящее время. Такой уровень, как показывает стресс-тестирование, при текущей структуре баланса банков является приемлемым, однако все-таки довольно рискованным", - считают соавторы исследования.

Меры регулирования

Ссылаясь на мировой опыт финансовых кризисов, Улюкаев и Данилова призывают банки быть более консервативными при анализе рисков при привлечении внешних заимствований и в большей степени ориентироваться на привлечение вкладов населения как наиболее надежного и стабильного источника средств.

В то же время, они анализируют различные инструменты денежно-кредитной политики и банковского регулирования, применяемые для ограничения роста внешней задолженности банков, делая вывод, что "для страны со свободным движением капитала и с режимом свободного плавания валютного курса наиболее эффективными могут быть введение дифференцированных требований по обязательному резервированию и ограничение максимального размера открытой валютной позиции банка".

Повышенные нормы резервирования по обязательствам в иностранной валюте перед банками-нерезидентами использовались в РФ до осени 2008 года, когда резкий рост потребности банков в ликвидности заставил Банк России значительно снизить резервные требования. "Когда ситуация нормализуется, возможно, целесообразно вновь ввести дифференциацию резервных требований и оперативно повышать норму резервирования по обязательствам перед нерезидентами в случае чрезмерного увеличения внешнего долга", - считают Улюкаев и Данилова.

Они напоминают, что ограничение открытой валютной позиции банков уже используется российским регулятором. В настоящее время сумма всех открытых валютных позиций в иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах не должна превышать 20% собственных средств банка. "На наш взгляд, (она) должна сохраняться. Отмена данного ограничения в ряде стран вызвала тяжелые кризисные явления (например, в Венгрии)", - отмечают соавторы исследования.

Улюкаев и Данилова также указывают на необходимость стимулировать менее рискованные виды внешних заимствовании. Речь идет о создании более благоприятных условий для привлечения долгосрочного долга (например, с помощью дифференциации резервных требований) и для размещения еврооблигаций и других долговых бумаг по сравнению с кредитами и депозитами иностранных банков, которые могут быть быстрее предъявлены к погашению.

Для ограничения чрезмерного роста внешнего долга авторы статьи также отмечают необходимость развивать альтернативные каналы привлечения банками ресурсов: стимулировать долгосрочные сбережения населения, снижать темпы инфляции, развивать других финансовых посредников (пенсионные фонды, страховые компании, аккумулирующие долгосрочные ресурсы, инвестиционные фонды), а также внутренний фондовый рынок как источник фондирования.
[Читать все комментарии] [Напечатать новость]
РИА Новости http://rian.ru
  Комментарии к новости 
[Добавить комментарий]

Комментариев к этой новости пока нет. Добавьте первым свой комментарий!
[Добавить комментарий]
 Хроника новостей: Новости экономики Хроника новостей 
Правительство отказалось делиться с населением нефтяными доходами

21 сентября 08:57
Министр сделал прогноз для России на два года

19 сентября 12:32
Российская экономика установила очередной рекорд

14 сентября 09:30
Представлен четвертый тип шоколада: розово-коричневый "рубиновый шоколад"

8 сентября 11:27
"Сделано в России" - этим можно гордиться

7 сентября 15:49
Роскосмос представил уникальный снимок Крымского моста из космоса

5 сентября 08:45
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС.

4 сентября 10:47
Министр экономического развития РФ: кризис закончился

4 сентября 10:31
Опубликовано фото Керчинского моста из космоса

2 сентября 19:13
Появилась информация о повышении пенсий в следующем году

16 августа 14:48
Путин поручил разобраться с системой ценообразования на авиабилеты

16 августа 14:06
Сбербанк снизил ставки по жилищной ипотеке

10 августа 15:10
Китай опережает страны по возобновляемым источникам энергии

18 июля 16:50
Доллар упал против основных валют

18 июля 13:15
Экономический рост Китая остается стабильным

17 июля 14:21
Китай сократил импорт угля из Северной Кореи

13 июля 17:24
Катар увеличит добычу природного газа

10 июля 12:35
ВВС США потребовали от Конгресса финансирования для модернизации A-10

14 июня 10:50
Филиппины оставят Катар без рабочих

9 июня 13:01
Китайская корпорация построит Египту новую столицу

9 июня 11:31
Катар продолжает импортировать газ своим соседям

9 июня 09:41
В Индии вспыхнули протесты из-за высоких налогов на товары для женщин

26 мая 11:38
В Ульяновске запускают первый в России ветряной парк

22 мая 15:34
Госсистема "Лес" увеличит прибыль в бюджет в 6 раз

19 мая 15:19
Первый паром из КНДР прибыл во Владивосток

18 мая 10:44
Старейший в России ламповый завод готовится выйти на международный рынок

16 мая 16:54
Си Цзиньпин готов обнародовать великий экономический план

12 мая 10:16
Полеты Boeing 737 MAX приостановили из-за проблем с двигателями

11 мая 12:35
Туристы из Берлина помогали финансировать ядерную программу КНДР

11 мая 10:31
Крупнейший китайский авиалайнер совершил первый полет

5 мая 15:01
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 >> 992
 Главная новость дня Главная новость дня 
Путин неожиданно посетил офис Яндекса Путин неожиданно посетил офис Яндекса
 
 Эксклюзив Эксклюзив 
Пора ли продавать акции Apple? Пора ли продавать акции Apple?
 
  Топ новостей Опросы 
 Фоторепортажи: новости с подборкой фотографий Фоторепортажи 
Астрологи назвали причину смерти Олега Яковлева
Актера Шайа ЛаБаф арестовали за драку с полицейским
Егор Холявин рискует своей жизнью ради пластики
Пугачевой стало плохо на международном фестивале Жара
Анджелина Джоли с детьми переехала в новый дом
 Новости партнеров
 Новости дня Новости дня 
 
Новость: В Домодедово едва не потерпел крушение самолет 426 пассажирамиВ Домодедово едва не потерпел крушение самолет 426 пассажирами
 
Новость: Путин неожиданно посетил офис ЯндексаПутин неожиданно посетил офис Яндекса
 
Новость: Валерий Леонтьев рассказал о завершении карьерыВалерий Леонтьев рассказал о завершении карьеры
 
Новость: Правительство поддержало производителей часов, микроволновок и ввоз самолётовПравительство поддержало производителей часов, микроволновок и ввоз самолётов
 
Новость: Северная Корея предпримет "сверхжёсткие контрмеры" в отношении СШАСеверная Корея предпримет "сверхжёсткие контрмеры" в отношении США
 
Новость: Неизвестные продолжают испытывать выдержку россиянНеизвестные продолжают испытывать выдержку россиян
 
  Copyright © RIN 2000-
* Обратная связь
Контактная информация  
Политика  Общество  Экономика  Деловые  Наука  Hi-Tech  Культура  Шоу-бизнес  Спорт  Происшествия  Криминал  Скандалы  Пикантные  Зарубежные  ИноСМИ