Срочный рынок: "Медведи" вернулись на рынок и готовы продолжить снижение рынка

Четверг на срочном рынке был отмечен очередным ростом котировок. Фьючерс на индекс РТС с утра торговался без особых изменений, затем во второй половине дня произошел резкий рост, величина которого приблизительно составляет 3%. Однако вечером в этом восходящем движении произошла коррекция. Итоговые изменения составили (+2,14%) днем и (-1,22%) вечером.

Вновь на росте котировок фьючерс стоит дороже, чем сам индекс - бэквордация отсутствует. Это в принципе не удивительно, учитывая короткий срок, оставшийся до экспирации.

Нет изменений и в опционных контрактах: уровень поддержки остается на отметке 100 000 пунктов. Опционное сопротивление, как и прежде, сохраняется на уровне 140 000 пунктов.

Вчерашние резкие движения толкнули вверх индекс волатильности - он возрос и составил 43,46.

Можно предположить, что отскок вверх, который мы наблюдали в течение всей этой недели, уже закончился. Фьючерсы RIM2 прошли от своих локальных минимумов путь в 10 000 пунктов вверх, но вряд ли им удастся закрепиться выше отметок 130 000 пунктов. Так, уже сегодня мы ожидаем открытия в "красной" зоне и затем продолжения дальнейшего снижения.

Говоря о торговых роботах можно упомянуть о том, что хорошо действуют на срочном рынке механические торговые системы, например, на такой инструмент, как на фьючерсный контракт на пару доллар США/российский рубль. Например, 30-минутный робот, который торгует этими фьючерсами и предоставляется бесплатно клиентам ГК "АЛОР", на этой неделе сначала совершил покупку по 32200 пунктов, затем продал фьючерсы и перевернулся по цене 33700 и цена сейчас вновь находится на отметке около 33250 пунктов. Таким образом, только за эти две сделки прибыль составила почти 10% без учета "эффекта плеча", а учитывая то, что на данные контракты "плечо" можно довести до значения 30, для участников рынка склонных к сильному риску прибыль от этих двух сделок могла дойти до 100%.

Дмитрий Верховых, ГК "АЛОР"