Алгоритмическая торговля на бирже

Алгоритмическая торговля - это один из видов трейдинга, при котором применяются специальные программы для выставления торговых заявок по заранее определенным торговым показателям. С помощью последних фиксируется объем и цена торгуемых активов. Таким образом, алгоритмическая торговля дает возможность выставлять ордеры без непосредственного участия трейдера.

В первую очередь такой вид торговли распространен среди институциональных трейдеров: крупных инвестиционных и кредитных учреждений (банков, инвестиционных фондов, пенсионных фондов и пр.). Популярность данного вида трейдинга связана с тем, что алгоритмическая торговля позволяет разделять крупные сделки на ряд мелких, что сокращает влияние на рынок и снижает соответствующие риски. Алгоритмы реализуются с помощью компьютерных программ, которые принято называть "торговый робот" - разумеется, они обрабатывают данные намного быстрее, чем человек. Алгоритмическая торговля как финансовое явление серьезно поменяла структуру интернет-трейдинга, в частности по ожиданиям ликвидности инструментов. Причем типология и вид последних никаким образом не ограничивает трейдера - возможно использование любых инструментов и торговых стратегий. Вы можете проводить операции по принципу market timing, использовать спрэды между разными площадками, не говоря уже о широком поле для спекулятивных подходов к торгам. Причем большинство трейдов возможно осуществлять полностью в автоматическом режиме.

На зарубежных рынках (в особенности на американских) доля торгов с алгоритмическими стратегиями варьируется примерно от 40 % до 60%.

Причем торговля ведется не только высокодоходными производными инструментами и ликвидными акциями, но и даже такими, в общем-то, статичными инструментами для долгосрочных инвестиций, как облигации, что еще раз подчеркивает безграничные возможности для применения алготрейдинга.

Одним из самых важных технических параметров, определяющих успешность алготрейдинга, можно назвать скорость, с которой торговый робот обменивается данными с серверами биржи. "Невооруженным глазом" невозможно сравнить скорость одного и другого канала, так как обмен информацией происходит практически мгновенно: от 10 до 3 миллисекунд. Но алгоритмическая торговля построена таким образом, что именно эта разница в миллисекунды способна существенно повлиять на прибыль трейдера, который использует высокочастотные стратегии. Ведь главное это быть на шаг (или хотя бы на полшага) впереди других.

Может создаться впечатление, что торговые стратегии с использованием алготрейдинга доступны узкому кругу профессиональных трейдеров, сведущих в алгоритмистике и программировании. В общем и целом это так, но только что касается непосредственного написания роботов и коммерческого внедрения. Использование же таких стратегий доступно сегодня практически любому держателю брокерского счета. Например, в инвестиционной компании "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" существует услуга "Автоследование". Сервис предоставляет возможность автоматическим образом копировать действия успешного трейдера. То есть Вы один раз подключаетесь к услуге, а далее система все делает за вас. Автоследование поможет сделать то, к чему, возможно Вы бы шли не один год, а именно:

Многократно повышает возможность доходности Ваших инвестиций.

Помогает снижать риски и снижает количество невыгодных сделок у неопытных трейдеров.

Способствует диверсификации портфеля и разнообразию инструментов.